Otimização De Carteiras Com Retornos Não Gaussianos: Uma Abordagem Bayesiana
Lizeth Jacquelin Rodriguez Huarsaya,
Luiz Eduardo Teixeira Brandão,
Javier Gutiérrez Castro
et al.
Abstract:A teoria moderna de carteiras estabelece que a alocação ótima de ativos é uma função da média-variância da distribuição dos retornos. Geralmente, assume-se que esses retornos seguem uma distribuição Gaussiana, estimada a partir de dados históricos usando métodos da estatística frequentista. Entretanto, a dinâmica atual dos mercados globalizados pode provocar mudanças de regime ou quebras estruturais na série temporal dos retornos, tornando-os não Gaussianos. Para lidar com o problema das mudanças de regime, pr… Show more
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