“…em que µ(s i ) e µ(s j ) representam as médias de P (s i ) e P (s j ), respectivamente. Assumindo estacionariedade de segunda ordem, duas propriedades a respeito das funções co-variograma e semi-variograma merecem ser destacadas: (i) o valor esperado do processo estocástico P (s) existe e é constante e, portanto, E{P (s)} = µ(s) = µ; (ii) a variância e a covariância dependem apenas da distância de separação entre os pares de pontos amostrados, de forma que C(s i , s i + h) = C(h) e h = |s i − s j |[6]. Nesse sentido, o semi-variograma do processo P (s) pode ser estimado pelo método dos momentos de Matheron, a partir de[11] …”