Mercado de pera no Brasil: análise de transmissão de preços entre os mercados de São Paulo-SP, Porto Alegre-RS e Recife-PE

Abstract

Objetiva analisar as transmissões de preços entre o mercado da pera no Brasil. Especificamente, os mercados escolhidos foram Porto Alegre-RS, São Paulo-SP e Recife-PE, sendo as séries de periodicidade mensal no período de junho de 2009 a dezembro de 2015. O teste de causalidade de Granger mostrou que o mercado de São Paulo causa os demais, porém o inverso não é verdadeiro. O teste de cointegração de Johansen mostrou que a matriz de interesse tem posto completo , o que indica que as colunas da matriz são linearmente independentes e, assim, não é necessário estimar um VEC, e sim, um VAR em nível. A elasticidade de transmissão de preços conforme o modelo VAR estimado mostra que o aumento de preço em São Paulo é repassado em maior magnitude para Porto Alegre do que para o Recife. O aumento de 10% do preço da pera no período , ceteris paribus, fará com que Porto Alegre e Recife aumentem em 3,5% e 1,7%, respectivamente, no período . A decomposição de variância confirma o que o teste de causalidade de Granger mostrou, ou seja, que o mercado de São Paulo é o mercado central e é este que determina os preços, enquanto os outros são tomadores de preços.