Одним із завдань трейдингу є аналіз часової поведінки ціни, в результаті якого можна дати рекомендацію трейдеру "увійти" в угоду. В роботі описано реалізацію зазначеної підказки для популярної платформи NinjaTrader. Для прогнозування використовується логіт-модель із поданням даних у базисі Карунена -Лоева. Описано оригінальну високоефективну процедуру синтезу фільтрів Карунена -Лоева для статистичних ансамблів, що характеризуються групуванням своїх членів поблизу обмеженої (до 103) кількості типових представників. К л ю ч о в і с л о в а : трейдинг, прогнозування, базис Карунена -Лоева.
ВступІснує багато фінансових інструментів, які використовуються при трейдингу -діяльності на валютному маркеті з купівлі-продажу. Об'єктом трейдингу зазвичай є пара, причому, залежно від майданчика здійснення трейдингу, це можуть виявитися як валюти, так і цінні папери, зобов'язання або натуральні товари (зерно, газ тощо). На поведінку ціни такої пари в часі впливають як макроекономічні чинники (політика, природні явища, зміни законодавства), так і активність учасників ринку [1]. У цьому дослідженні як приклад використовується пара долар США -британський фунт стерлінгів.Трейдер у онлайн-режимі отримає від платформи масив часових відліків цін та обсягів угод за певний останній період часу у вигляді графіка та/або масивів даних [1][2][3][4]. Одиницю часу можна обирати, зазвичай ідеться про хвилину. Завданням трейдера є спрогнозувати подальшу поведінку ціни і прийняти рішення. Прогноз полягає у висновку: найближчим часом ціна інструменту (в нашому прикладі -фунта) зростатиме, спадатиме чи змінюватиметься несуттєво. Рішення полягає в укладанні угоди з купівлі чи продажу фунта або в утриманні від угоди. Трейдер-людина покладається на власний досвід та підказки програм-радників, трейдер-робот, уповноважений укладати угоди, приймає рішення виключно на ґрунті рекомендацій програм. Правильне рішення зумовлює отримання прибутку від угоди. Склад учасників та налаштування їх програм постійно змінюються. Зазвичай платформи також дають можливість отримати масиви часових відліків за минулі періоди, коли, на відміну від онлайн-режиму, вже відома подальша поведінка ціни й обсягів, і використати ці масиви для навчання й оцінки ефективності програмрадників, що й використано у нашому дослідженні.
Використання фільтрів Карунена -Лоева для прогнозування поведінки…