Least Squares Variant of the Dhrymes Two-Step Estimation Procedure of the Distributed Lag Model

Modèles à retards échelonnés : expérience de Monte-Carlo

“…En ce qui concerne le fondement du modèle, nous trouvons dans différents contextes les travaux de Cagan [ Cette équation contient deux variables exogènes non observables x*^ et W^-j. Gupta [7] a proposé une méthode pour obtenir les observations sur ces deux variables. Par la suite, il a appliqué la méthode des moindres carrés à l'équation (6) pour avoir simultanément des estimateurs des paramètres.…”