2013
DOI: 10.15304/rge.22.2.1553
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Integración e transmisión de prezos entre os mercados de millo e do polo de engorde en Brasil

Abstract: O obxectivo deste artigo é avaliar a dinámica de transmisión de prezos entre os mercados de millo e do polo de engorde en Brasil no período 2000-2010. Utilizáronse os tests de raíz unitaria de Dickey-Fuller Generalized Least Square (DF-GLS), de causalidade de Granger (1969), de cointegración de Johansen (1988), o modelo vectorial de corrección de erros (VEC) e tests de esoxeneidade débil. O estudo permite afirmar que existe interacción no longo prazo entre os mercados brasileiros de millo e polo (cointegración… Show more

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“…O segundo enfoque é o da transmissão vertical, que verifica a transmissão de preços ao longo da cadeia de produção. Este último foi utilizado por Brorsen et al (1985), Wohlgenant (1999), Schroeter e Azzam (1991) e, mais recentemente, por Caldarelli (2013). A maioria dos estudos de séries temporais utilizam técnicas de análise econométrica para testar movimento conjunto de preços.…”
Section: O Estudo Da Transmissão De Preços E As Evidências Empíricasunclassified
“…O segundo enfoque é o da transmissão vertical, que verifica a transmissão de preços ao longo da cadeia de produção. Este último foi utilizado por Brorsen et al (1985), Wohlgenant (1999), Schroeter e Azzam (1991) e, mais recentemente, por Caldarelli (2013). A maioria dos estudos de séries temporais utilizam técnicas de análise econométrica para testar movimento conjunto de preços.…”
Section: O Estudo Da Transmissão De Preços E As Evidências Empíricasunclassified
“…O segundo enfoque é o da transmissão vertical, que verifica a transmissão de preços ao longo da cadeia de produção. Este último foi utilizado por Brorsen et al (1985), Wohlgenant (1999), Schroeter e Azzam (1991) e, mais recentemente, por Caldarelli (2013). A maioria dos estudos de séries temporais utilizam técnicas de análise econométrica para testar movimento conjunto de preços.…”
Section: O Estudo Da Transmissão De Preços E As Evidências Empíricasunclassified
“…HEGY-type tests for monthly data proposed by Franses (1991) and Beaulieu and Miron (1993) have been also applied to agricultural price series by Mart ın-Alvarez et al (1999) and Garza and Amigo (2013), among others. However, transmission mechanisms between monthly agricultural prices are usually focused on the zero frequency, whereas seasonality is ignored (Verissimo 2001;Susanto et al 2008;Alves et al 2013;Caldarelli 2013;Lee and G omez 2013;Abidoye and Labuschagne 2014;Baquedano and Liefert 2014;Adammer and Bohl 2015;Lajdov a and Bielik 2015;Akhter 2016;Aruga and Li 2016;Fousekis et al 2016a;Garc ıa-Germ an et al 2016;Hatzenbuehler et al 2016). Fousekis et al (2016b) and Zimmer (2016) estimate models for monthly price comovements using copula functions, but seasonal effects are not analysed.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%