İki SUR Model Altında Ön Tahmin Edicilerin Kovaryans Matrisleri Üzerine Bazı Notlar

Abstract

Görünürde ilişkisiz regresyon (SUR) modelleri denklemler arasında hataların ilişkili olduğu çoklu regresyon denklemlerinin ele alındığı lineer regresyon modellerinin uzantılarıdır. Bu çalışmada, SUR modelleri altında ön tahmin problemi ele alınmıştır. İki SUR modeli altında tüm bilinmeyen vektörlerin en iyi lineer yansız ön tahmin edicilerinin (BLUP' larının) istatistiksel özellikleri üzerine çeşitli sonuçlar verilmiştir. Özellikle, matrislerin bazı rank formülleri kullanılarak iki model altında BLUP'ların kovaryans matrisleri üzerine bazı sonuçlar elde edilmiştir.