1999
DOI: 10.1119/1.19184
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Stochastic Simulation in Physics

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

0
48
0
2

Year Published

2000
2000
2013
2013

Publication Types

Select...
6
1

Relationship

0
7

Authors

Journals

citations
Cited by 34 publications
(50 citation statements)
references
References 0 publications
0
48
0
2
Order By: Relevance
“…рархічному рівні використовуються методи кінетичного Монте-Карло та Метрополісові методи [36], сутність яких полягає у знахо-дженні не положення частинок, а ймовірности реалізації положень атомів чи формування атомових структур P(x). У загальній матема-тичній інтерпретації, розглядаючи систему у дифузійних просторо-во-часових масштабах, задачу зводять до розв'язання основного кі-нетичного рівнання:…”
Section: мультимасштабний підхід числового моделюванняunclassified
See 1 more Smart Citation
“…рархічному рівні використовуються методи кінетичного Монте-Карло та Метрополісові методи [36], сутність яких полягає у знахо-дженні не положення частинок, а ймовірности реалізації положень атомів чи формування атомових структур P(x). У загальній матема-тичній інтерпретації, розглядаючи систему у дифузійних просторо-во-часових масштабах, задачу зводять до розв'язання основного кі-нетичного рівнання:…”
Section: мультимасштабний підхід числового моделюванняunclassified
“…де W(x − x′, x) -ймовірність мікроскопічних переходів з конфіґу-рації x − x′ до стану x, що визначаються часом стрибка атома та ене-ргетичним бар'єром [36]. Безпосереднє використання такого підхо-ду для дослідження опромінюваних стопів викладено у роботі [9].…”
Section: мультимасштабний підхід числового моделюванняunclassified
“…These methods exploit the tensor product structure of the solution function space, resulting from the product structure of the probability space defined by input random parameters. Finally, the direct Monte Carlo numerical simulation method (see for instance [117,87,88] is a very effective and efficient method because this method (1) is non-intrusive, (2) is adapted to massively parallel computation without any software developments and (3) is such that its convergence can be controlled during the computation and (4) the speed of convergence is independent of the dimension. The speed of convergence of the Monte Carlo method can be improved using advanced Monte Carlo simulation procedures [118,119,120,121], subset simulation technics [122], important sampling for high dimension problems [123], local domain Monte Carlo Simulation [124].…”
Section: Propagation Of Uncertainties or What Are The Methods To Solvmentioning
confidence: 99%
“…The second one is the construction of the generator once c 0 et λ have been calculated. These two aspects can be solved using the Markov Chain Monte Carlo methods (MCMC) (see for instance [62,87,88,58]). The transition kernel of the homogeneous (stationary) Markov chain of the MCMC method can be constructed using the Metropolis-Hastings algorithm [89,90,91,92] or the Gibbs algorithm [93] which is a slightly different algorithm for which the kernel is directly derived from the transition probability density function and for which the Gibbs realizations are always accepted.…”
Section: Construction Of the Stochastic Models Using The Maximum Entrmentioning
confidence: 99%
“…[271] and [272] are both good introductions for readers with some grasp of statistical mechanics. There are also very nice discussions in [58,31,142].…”
Section: Monte Carlomentioning
confidence: 99%