Financial distress prediction on public listed banks in Indonesia stock exchange

Kowanda, Dionysia; Pasaribu, Rowland Bismark; Firdaus, Muhammad

doi:10.1201/b18146-60

Cited by 7 publications

(18 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Meningkatnya nilai LDR maka risiko yang ditanggung oleh bank akan meningkat, apabila tanpa adanya pengambilan kebijakan yang tepat dapat meningkatkan kemungkinan bank mengalami Financial Distress. Sjahril, et al (2014) berpendapat LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap financial distress berbeda dengan Kowanda, et al (2014) LDR berpengaruh positif tapi signifikan. Susanto, et al (2012) menemukan LDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap financial distress.…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Hasil ini mendukung temuan Sjahril, et al (2014), Almilia, Herdiningtyas (2005), Kowanda, et al (2014) dan Kurniasari, Ghozali (2013…”

Section: Model Summaryunclassified

“…dan Herdiningtyas (2005),Sjahril, dkk. (2014) menemukan bahwa pengaruh NPL positif tidak signifikan terhadap financial distress sedangkan menurutKowanda, et al (2014) NPL positif signifikan Susanto, et al (2012). berpendapat lain bahwa NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap financial distress.…”

unclassified

See 2 more Smart Citations

Studi Financial Distress Pada Perusahaan Perbankan Di Bei

Theodorus¹,

Artini²

2018

EJMUNUD

View full text Add to dashboard Cite

Financial Distress merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu untuk memenuhi obligasi perusahaan. Apabila terjadi dalam skala besar pada sistem perbankan suatu Negara menyebabkan krisis moneter yang berpotensi menjadi krisis ekonomi. Studi ini menganalisis rasio keuangan CAMEL(S) memprediksi kemungkinan Bank di BEI periode 2010 – 2015 mengalami Financial Distress. Rasio keuangan CAMEL(S) meliputi CAR, NPL, BOPO, ROA, LDR dan logaritma dari total aset perusahaan. Populasi penilitian adalah perusahaan perbankan go-public yang beroperasi dan terdaftar di BEI dari periode 2010 -2015 dengan jumlah sebanyak 30 perusahaan. Penentuan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan hasil sebanyak 28 perusahaan. Teknik analisis penelitian adalah logistic regression dengan variabel terikat berupa non-metrik dan variabel bebas berupa metrik. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa rasio BOPO dan ROA signifikan dalam memprediksi probabilitas Financial Distress sedangkan rasio CAR, NPL, LDR dan logaritma dari total aset perusahaan tidak signifikan.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

“…Hasil ini mendukung temuan Sjahril, et al (2014), Almilia, Herdiningtyas (2005), Kowanda, et al (2014) dan Kurniasari, Ghozali (2013…”

Section: Model Summaryunclassified

See 1 more Smart Citation

Studi Financial Distress Pada Perusahaan Perbankan Di Bei

Theodorus¹,

Artini²

2018

EJMUNUD

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Buruknya kinerja operasional BPRS bila tidak segera diatasi bisa menyebabkan bank berpotensi mendapat masalah keuangan di kemudian hari. Bank syariah yang berada pada kondisi ini akan terkena risiko likuiditas atau masalah keuangan jangka pendek, yang apabila dibiarkan akan memicu kesulitan keuangan jangka panjang atau solvabilitas (Husna & Rahman, 2013;Kowanda, Pasaribu, & Firdaus, 2015;Rahmaniah & Wibowo, 2015) dan pada akhirnya akan menyebabkan bank dilikuidasi jika kinerja keuangannya terus memburuk.…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Sementara Kowanda et al (2015), dalam studinya yang menggunakan metode CAMEL dalam mengukur potensi kebangkrutan suatu bank, berkesimpulan bahwa dari lima rasio dasar kinerja keuangan perbankan (ROA, CAR, BOPO, NPF dan FDR) hanya rasio permodalan yang tidak signifikan pengaruhnya terhadap probabilitas bank mengalami financial distress. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa kualitas aktiva produktif dan tingkat efisiensi operasional bank adalah variabel yang memiliki kemampuan pembeda antar kelompok, yang paling besar dibandingkan variabel lainnya.…”

Section: Pengukuran Kinerja Keuangan Bprsunclassified

The Assessment of Bankruptcy Potential of Sharia Rural Banks in Indonesia

Pratiwi

Puspita

Wahyudi

2019

JECO

View full text Add to dashboard Cite

Abstract:This investigation is intended to assess the possibility of financial problems in Sharia Rural Banks (SBRs) in Indonesia. The financial ratio approach is chosen to measure the financial distress potential of SRBs which assesses the profitability, liquidity, efficiency and capital adequacy of 166 banks from 2013 to 2016. The model of panel estimation uses discriminant analysis is utilized in predicting financial distress in Indonesian SRBs. The outcomes of this research are, firstly, liquidity and efficiency are the most prominent variables in predicting financial difficulties in SRBs. The second is in further analysis of liquidity shows that most SRBs are very aggressive in disbursing credit to small and medium enterprises (SMEs), which are riskier than other economic sectors. In addition, a deeper analysis of bank efficiency indicates that the highest expense component of SRBs' other operating costs is employee and administration costs. Keywords: financial distress, financial ratios, Sharia rural banks, discriminant analysisPengujian Potensi Kebangkrutan Grup Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di IndonesiaAbstrakStudi ini bertujuan untuk menilai kemungkinan terjadinya masalah keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Pendekatan rasio keuangan dilakukan untuk mengukur kemungkinan terjadinya financial distress yang menilai dari sisi profitabilitas, likuiditas, efisiensi dan kecukupan modal dari 166 bank selama 2013 hingga 2016. Model estimasi panel menggunakan analisis diskriminan diterapkan dalam memprediksi financial distress pada BPRS Indonesia. Hasilnya adalah, pertama, likuiditas dan efisiensi adalah variabel yang paling signifikan dalam memprediksi kesulitan keuangan di BPRS. Kedua, dalam analisis likuiditas lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian besar BPRS cukup agresif dalam mendistribusikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM), yang lebih berisiko di bandingkan sektor ekonomi lainnya. Selain itu, analisis yang lebih dalam tentang efisiensi bank menunjukkan bahwa komponen biaya tertinggi dari biaya operasional lain BPRS secara rata-rata adalah biaya pegawai atau karyawan dan administrasi. Kata kunci: financial distress, rasio keuangan, BPRS, analisis diskriminan

show abstract

Impact of credit risk and profitability on liquidity shocks of Namibian banks: an application of the structural VAR model

Kamuinjo¹,

Rena²,

Maredza³

2021

JLECON

View full text Add to dashboard Cite

The main purpose of this paper was to investigate the relationship between banks’ credit risk and profitability and liquidity shocks in Namibia for the period 2009 to 2018 using the SVAR model. In estimating the SVAR regression model, granger causality, impulse-response functions and forecast error variance decomposition were employed and evaluated. The sample consisted of Namibian commercial banks. By auditing liquidity data between 2009 and 2018, empirical results showed that liquidity risk is caused by a combination of structural shocks. The granger causality, impulse-response functions and forecast error variance decomposition documented that credit risk (non-performing loans) is key factor affecting liquidity conditions in Namibia in the medium to long run. In addition, the empirical results showed that quality earnings (ROA) have minimal impact on liquidity conditions in the short run. Reforming assets quality policies and earnings quality policies can be valuable policy tools to minimize liquidity shortages and avoid insolvent banks in Namibia.

show abstract

Financial distress prediction on public listed banks in Indonesia stock exchange

Cited by 7 publications

References 1 publication

Studi Financial Distress Pada Perusahaan Perbankan Di Bei

Studi Financial Distress Pada Perusahaan Perbankan Di Bei

The Assessment of Bankruptcy Potential of Sharia Rural Banks in Indonesia

Impact of credit risk and profitability on liquidity shocks of Namibian banks: an application of the structural VAR model

Contact Info

Product

Resources

About