Estratégias para redução de cenários aplicada ao problema de planejamento da operação hidrotérmica com aversão ao risco.

Abstract

Resumo. Neste trabalho propomos duas estratégias de redução de cenários que podem ser aplicadas ao problema de planejamento da operação hidrotérmica do sistema brasileiro de geração de energia elétrica. Este é um problema de decisão sequencial estocástica, cuja solução deve ser não-antecipativa, no sentido de que a decisão em um estágio deve ser tomada sem o conhecimento do futuro. As estratégias propostas estão baseadas no conceito de cenários irrelevantes. A identificação de tais cenários, possibilita a eliminação destes no conjunto original de cenários usados para tratar a estocasticidade do problema, reduzindo assim sua dimensão. A resolução do problema não-antecipativo com a medida de risco CVaR considerando esse conjunto reduzido fornece resultados tão confiáveis quanto aqueles obtidos a partir do conjunto original. Experimentos numéricos são apresentados a fim de ilustrar a aplicação das técnicas propostas considerando um conjunto de dados reais.Palavras-chave. Análise de cenários não-antecipativos, Cenários irrelavantes, Otimização não-linear, Sistemas hidrotérmicos.