Échantillonnage de Gibbs et autres applications économétriques des chaînes markoviennes

Abstract

<jats:title>RÉSUMÉ</jats:title><jats:p>Ce survol fournit une introduction aux techniques d’échantillonnage de type<jats:italic>Markov Chain Monte Carlo</jats:italic>(MCMC) et leurs applications à l’économétrie bayesienne. Par ce survol notre but n’est pas d’expliquer les fondements théoriques derrière les méthodes de type MCMC, mais bien de faire un exposé pratique des techniques qui s’y rapportent. Nous chercherons surtout à mettre en valeur la facilité et l’étendue des applications par l’utilisation d’exemples simples.</jats:p>