Earnings announcements and portfolio selection. Do they add value?

Nawrocki, David N.; Carter, William L.

doi:10.1016/s1057-5219(99)80037-4

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Seleção De Portfólios1

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2007

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“…Na literatura, alguns algoritmos, como os propostos por Sharpe (1963, 1964) e Elton, Gruber e Padberg (1977, foram criados a fim de linearizar e melhorar a eficiência do modelo de covariância de Markowitz (Nawrocki & Carter, 1998;Shing & Nagasawa, 1999).…”

Section: Seleção De Portfóliosunclassified

Otimização De Portfólios: Análise De Eficiência

2014

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RESUMOEste artigo tem como objetivo analisar o comportamento de uma carteira de ativos selecionados por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), otimizada pela abordagem de Sharpe, e compará-la a carteiras de ativos obtidas somente com a DEA ou abordagem de Sharpe. Para isso, utilizou-se o modelo da DEA para avaliar a eficiência de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), empregando retorno, variância e outros indicadores, como variáveis de entrada e saída. Utilizou-se, ainda, a abordagem de Sharpe para otimizar a composição da carteira. Na comparação das carteiras, observa-se que a resultante da combinação de ambos os modelos apresentou melhor desempenho do que as carteiras otimizadas por apenas um dos modelos. PALAVRAS-CHAVE |

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