Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi (2013-2023) Türkiye Örneği

Abstract

Bu araştırmanın konusu Türkiye’nin 2013M01-2022M12 döneminde reel döviz kuru, ABD Doları, ihracat ve ithalat arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırmanın amacı zaman serisi ekonometrisi yöntemleriyle değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve dış ticaretle ilgili değişkenler arası ilişkilerde en etkin değişkeni belirlemektir. Bu amaçla ilgili değişkenlerimize Genişletilmiş Dickey-Füller ve Phillips-Perron durağanlık analizleri yapılmıştır. Yapılan durağanlık analizlerine göre tüm değişkenler durağan olmayıp birinci farklarında durağan bulunmuştur. Ekonometrik prosedüre göre birinci farklarında durağan olan serilerle eş bütünleşme analizi yapılmıştır. değişkenler arası ikili eşbütünleşme ilişkisi Engle-Granger eşbütünleşme yöntemiyle araştırılmıştır. Eşbütünleşme analizi sonuçlarına göre 1). İhracat ile reel efektif döviz kuru, 2). Reel efektif döviz kuru ile ihracat, 3). İhracat ile ABD Doları, 4). Reel efektif döviz kuru ile ithalat ve 5). ihracat ile ithalat arasında uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi belirlenmiştir. Eşbütünleşme ilişkisi belirlenen modeller için kısa dönem ilişkileri ortaya tespit etmek için hata düzeltme modelleri tahmin edilmiştir. Hata düzeltme tahminlerine göre 1). İthalat, reel efektif döviz kuru ve ihracatı etkilemektedir. 2). Reel efektif döviz kuru ihracatı etkilemektedir. 3). İhracat reel efektif döviz kurunu etkilemektedir. 4). ABD Doları ihracatı etkilemektedir. Döviz kuru dış ticaret değişkenleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için yapılan tüm analizlerin sonucuna göre ithalat en etkin değişken olarak ortaya çıkmaktadır. Bu araştırma, Türkiye’nin dış ticaret açığıyla ilgili politikaların belirlenmesinde ithalat değişkeni üzerinde önemle durulması gereğini ortaya çıkarmaktadır.