Determinantes da inadimplência de pessoas físicas em cooperativa de crédito em Santa Catarina

Abstract

A inadimplência das operações de crédito é uma dasprincipais preocupações das instituições financeiras, principalmentedas cooperativas de crédito, já que impacta diretamente em seuresultado operacional. A adequada análise do perfil do associadoe da operação de crédito contratada possibilita identificar, commaior assertividade, características que elevariam a probabilidadede inadimplência. O objetivo do presente estudo é identificar osprincipais fatores que afetam a inadimplência em operações de créditode pessoa física em uma cooperativa de crédito de Santa Catarina. Paraestimar a probabilidade de inadimplência utilizou-se um modelo deregressão logística, que considera explicitamente as característicasindividuais dos associados e os atributos dos produtos de uma amostrade 13.079 operações de crédito da cooperativa. Entre as característicasindividuais dos associados, o estado civil separado e a categoriaprofissional administrador estão relacionados à maior probabilidade deinadimplência. No que tange aos atributos os produtos, a probabilidadede inadimplência é mais elevada nas contratações da modalidade decrédito rural. Por fim, nota-se que as operações relativamente maisseguras estão concentradas em indivíduos do sexo feminino, beminstruídos, casados, com maior tempo de relacionamento com acooperativa e que contratam crédito em modalidades que exigemcontrapartida na forma de bens móveis ou imóveis.