Abstract:Resumo. Em muitos trabalhos sobre aplicação de cadeias de Markov no mercado de ações, a modelagem é feita via cadeias de primeira ordem. Muitos critérios de Informação (AIC, BIC, EDC, etc) foram desenvolvidos e dentre suas diversas aplicações uma delas é: Dado um conjunto de dados provenientes de uma cadeia de Markov, qual a ordem da cadeia de Markov que se ajusta melhor a esses dados? Os trabalhos analisados não se utilizaram de nenhum critério de seleção na determinação da ordem das cadeias utilizadas, e ess… Show more
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