2015
DOI: 10.1590/1413-8050/ea130174
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Dependence Analysis of Ethanol, Sugar, Oil, BRL/Usd Exchange Rate and Bovespa: A Vine Copula Approach

Abstract: ResumoEste trabalho tem por objetivo analisar a relação de dependência entre o setor sucroalcooleiro (representado por Etanol e Açúcar), Petróleo, Taxa de Câmbio R$/US$ e o mercado acionário brasileiro (representado pelo ín-dice BOVESPA). A metodologia utilizada é baseada em pair-cópulas e são comparadas três especificações: Regular Vine, a forma mais geral, e dois casos particulares Vine Canônico e Drawable vine. Os resultados obtidos indicaram relações de dependência alinhadas com a literatura existente, mas… Show more

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