Delator: Detecção Automática de Indícios de Lavagem de Dinheiro por Redes Neurais em Grafos de Transações

Abstract

A lavagem de dinheiro é hoje uma das atividades criminais mais relevantes, principalmente devido ao seu potencial de provocar grandes perdas financeiras para governos, bancos, etc. Nós propomos o DELATOR, uma nova CAAT (tecnologia de auditoria assistida por computador) para detectar atividades de lavagem de dinheiro baseada em modelos de rede neural que codificam transferências bancárias como um grafo temporal de larga escala. Em colaboração com um banco brasileiro, projetamos e aplicamos uma estratégia de avaliação para quantificar o desempenho do DELATOR em dados históricos que englobam milhões de clientes. O DELATOR supera uma solução off-the-shelf da Amazon AWS em 18.9% em termos de AUC. Conduzimos experimentos reais que levaram à descoberta de 8 novos casos suspeitos dentre 100 analisados, que seriam reportados às autoridades sob os critérios atuais.