Comparação de previsões individuais e suas combinações: um estudo com séries industriais

Abstract

A necessidade de realizar previsões acuradas, oriunda do crescente aprimoramento tecnológico, tem estimulado a aplicação e comparação de diferentes técnicas de modelagem, assim como de métodos de combinação. Historicamente, pesquisadores consideram que combinar previsões originadas de diferentes técnicas melhora a sua acurácia, embora alguns estudos questionem se essa é realmente a melhor opção. Este trabalho procura verificar, para previsões industriais, se há diferença entre a acurácia das previsões individuais e a de suas combinações, por meio da modelagem de séries reais. Como técnicas de previsão individual, utilizam-se a metodologia Box-Jenkins e a modelagem RNA; para a combinação das previsões, utilizam-se os métodos da média aritmética e da variância mínima simplificado. A avaliação de desempenho das previsões é obtida por meio das medidas de acurácia MAPE, MSE e MAE. Como principal resultado, destaca-se a frequência predominante em que previsões obtidas pelo método da variância mínima apresentaram desempenho superior em relação às demais previsões.

Gestão da Produção em Foco - Volume 31

“…2018. [21] SANTOS, Juliana N.; NEIVA, Elaine R.; ANDRADE-MELO, E. Antônio. Relação entre clima organizacional, percepção de mudança organizacional e satisfação do cliente.…”

Modelos de previsão para o preço do açúcar cristal no mercado brasileiro

“…Outra metodologia utilizada é os modelos de combinação de previsões, os quais fazem combinações entre as previsões obtidas por meio dos modelos de previsão de séries temporais, redes neurais, entre outros. Na literatura, é possível encontrar sua aplicação para a previsão de inflação (ARARIPE, 2008), taxa de juros (ARAUJO e CAJUEIRO, 2013), produção industrial (FERREIRA, 2018;HOLLAUER, ISSLER e NOTINI, 2008;MARTINS, 2011) e previsões voltadas ao setor de energia (TEIXEIRA, SIQUEIRA e TEIXEIRA JUNIOR 2015;TEIXEIRA JUNIOR, 2011).…”