Comparação De Métodos De Micro-Dados E De Triângulo Run-Off Para Previsão Da Quantidade Ibnr

Abstract

Gomes de Souza, Luciene; de Lima Veiga Filho,Álvaro(Orientador).Comparison of methods of micro-data and run-off triangle for prediction amount of IBNR. Rio de Janeiro, 2013. 83p. MSc. Dissertation -Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.The IBNR reserve is a reserve of paramount importance for insurers. Its calculation has been accomplished by methods, mostly, deterministic, traditionally applied to claims grouped information in a particular format called run-off triangle . This method of calculation was very adequate for decades because of its simplicity and the limited computational processing capacity existing in the past. Today, with the breakthrough of this capacity, no waiver to investigating relevant information that may be lost with grouping data would be need. Many flaws of the traditional methods has been mentioned in the literature and the use of detailed information has been pointed as a form of overcoming these deficiencies. Another frequent aim in methodologies proposed for the calculation of IBNR is get a good measure of the accuracy of the estimates obtained by them and that is another expectation about the use of detailed data, since if you got more data you could get better measures.Inspired by some articles already published with proposals for modeling such not grouped data, this dissertation proposes a new model and evaluate its predictive ability and gain of knowledge about the process of occurrence and notice of the claim against that one can get from the traditional methods applied to data of amount of claims for obtain the amount of IBNR claims and their distribution. IntroduçãoA sigla IBNR (Incurred but not reported) identifica uma importante reserva que deve ser constituída pelas companhias de seguro em geral em todos os seguimentos. Esta reserva, em um determinado instante de tempo t, deve corresponder ao montante necessário para o pagamento de indenizações de todos os sinistros já ocorridos, porém ainda não informadosà seguradora.Portanto, a IBNRé definida através de uma estimativa dos sinistros ainda não observados.Rob Kaas et al.(1) afirmam que há décadas atrás, as carteiras de seguros não-vida eram financiadas através de um sistema "pay-as-you-go". Todas as reivindicações em um determinado ano eram pagas a partir da receita de prêmios do mesmo ano, independentemente do ano de origem do sinistro. Ganhos e perdas técnicas surgiram devidoà diferença entre a receita de prêmios em um ano e os sinistros pagos durante o ano. A IBNR busca antecipar o custo dos sinistros de responsabilidade da seguradora, porém ainda não conhecidos, reduzindo essas perdas e ganhos, e assim fazendo com que balanço financeiro do portfólio de cada ano seja mais próximo do real e sempre haja recursos para cobrir as indenizações a serem pagas. Diversos autores enfatizam a importância da precisão da estimativa da reserva IBNR. Segundo Friedland(2) podemos ver a importância da acurácia da estimativa de sinistros não pagos em geral por 3 pontos de vista, a ...