BİST 30 endeksi ve uluslararası hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite etkileşiminin çok değişkenli stokastik volatilite modeli ile araştırılması
Salih Mutlu,
Rabia Aktaş,
Koray Kayalıdere
Abstract:Piyasaların küresel bir boyut kazanması piyasalar arası entegrasyonu arttırmakta bunun sonucunda ise söz konusu piyasalar arasında yüksek volatilite etkileşimleri gözlenebilmektedir. Piyasaların volatilite etkileşimlerinin incelenmesi portföy yaklaşımı açısından yatırımcının kararlarını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye hisse senedi piyasasının uluslararası hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite etkileşimlerini araştırmaktır. Bu bağlamda BİST 30 Endeksi ile 7 farklı ülkenin (ABD, İngiltere, A… Show more
Set email alert for when this publication receives citations?
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.