Baryonic Beta Dynamics: An Econophysical Model of Systematic Risk

Aplicaciones de la física estadística en la valoración de activos financieros: de la ecuación de Fokker-Planck al modelo de Black-Scholes. Solución en diferencias finitas para una opción PUT europea.

“…Más recientemente, Baaquie (2013), emplea elementos de la matemática cuántica para describir la evolución aleatoria de instrumentos financieros; Herzog (2015), va más allá e incluso se atreve a proponer un modelo econofísico para las burbujas financieras; en cambio, James Chen, usa elementos de la física subatómica y la física de partículas para separar el riesgo sistemático, recogido en el parámetro beta del modelo de valoración de activos financieros (modelo CAPM 1 en inglés) (Chen, 2018) y aquí en España, por ejemplo, Trinidad Segovia y otros (2018), han establecido, recientemente, paralelismos entre la dinámica que desarrollan las partículas de diferentes materiales con la evolución de los mercados financieros, concretamente con el mercado de cambio de divisas.…”