Abstract:Resumo:Nesse artigo consideramos o uso dos gráficos simultâneos univariados de X (SU X ) e T 2 em processos bivariados com amostras de tamanho n cujas observações são correlacionadas e autocorrelacionadas. A matriz de covariância cruzada do vetor de médias amostrais foi deduzida a partir de dados descritos por um modelo autoregressivo de primeira ordem -VAR(1). A autocorrelação proporciona grande impacto nos gráficos; dependendo do nível de autocorrelação, os gráficos SU X para amostras unitárias sinaliza mais… Show more
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