Análise de Séries Temporais Financeiras Utilizando WiSARD

Abstract

Resumo-Séries temporais financeiras são amplamente estudadas por suas aplicações no mercado financeiro. Por meio da aplicação de aprendizado de máquina,é possível prever o valor de uma ação em um determinado momento da série temporal. Na análise técnica, os intervalos dessas séries são categorizados em fases. Este trabalho propõe apresentar uma aplicação do classificador WiSARD na tarefa de predição da fase de um determinado intervalo baseado nos intervalos anteriores da série temporal. Devido a característica da WiSARDé permitido o aprendizado de forma on-line. Utilizou-se SVM e K-NN como classificadores de comparação da acurácia e do tempo de processamento. Dentre os resultados obtidos, a WiSARD apresentou boa acurácia e menor tempo de processamento dentro todos os classificadores, sendo este um requisito para classificação on-line.