An Analysis on Selected Factors Affecting the Size of Participation Banking in Turkey

Abstract

Çalışmanın amacı, Türkiye'de katılım bankacılığının aktif büyüklüğünün seçilmiş değişkenler üzerinden incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2010-2020 dönemine ait üç aylık veri seti, ARDL Eşbütünleşme ve Toda Yamamoto Nedensellik Testleri ile analiz edilmiştir. ARDL Testi sonuçlarına göre banka aktif büyüklüğü ve banka bilanço düzeyindeki rasyolar ile makroekonomik değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi saptanmıştır. ARDL Testinin uzun dönem tahmin sonuçlarına göre, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ve tüketici fiyat endeksindeki (TUFED) artış aktif büyüklüğünü pozitif yönde etkilemiştir. Bilanço düzeyinde kaldıraç, sermaye yeterliliği ve takipteki kredi rasyolarındaki artışlar aktif büyüklüğünü pozitif, operasyon rasyoındaki artışlar ise negatif yönde etkilemiştir. Kısa dönemde bağımsız değişkenlerin düzey ve gecikmeli değerlerinin aktif büyüklüğü üzerindeki etkisi farklılık göstermiştir. Toda Yamamoto nedensellik testi tahmin sonuçlarına göre, TUFED ve bilanço düzeyindeki değişkenler ile aktif büyüklüğü arasında çift yönlü nedensellik ilişkisine ulaşılmıştır. Kaldıraç rasyosu ile aktif büyüklüğü arasında döngüsel bir ilişkinin varlığı, uzun dönemde finansal döngülerin hızlanabileceğine işaret etmiştir. Finansal döngülerin hızlanmasıyla sağlanacak yeni yatırımlarla geleneksel ve dijital katılım banka sayısının ve mevcut bankaların bilanço büyüklüğünün arttırılması mümkündür. Katılım bankaları tarafından ödeme sistemlerindeki güncel gelişmeler takip edilerek, hızlı uyum sağlanmalıdır. Teknolojiden beslenen islami finansal ürünlerin sayısının artışına devam edilmesi ve bu kapsamda daha fazla potansiyel müşteriye ulaşılmasıyla katılım bankacılığının büyümesinin sürdürülebilirliği desteklenmelidir.