An agent – based modelling platform for financial crisis simulation

Abstract

Στην σημερινή εποχή, το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα προσπαθεί να κατανοήσει τα αίτια της τραπεζικής κρίσης του 2008, ενόσω ετοιμάζεται για την επόμενη κρίση. Η κρίση του 2008 ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος γενικά ενώ δεν περιορίστηκε αυστηρά στις ανεπάρκειες μιας χώρας. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών αλλά και των κυβερνήσεων στην ακεραιότητα των τραπεζών κλονίστηκε και δεν έχει επανέλθει ακόμα. Η απάντηση του τραπεζικού αλλά και του πολιτικού συστήματος στην κρίση ήταν η θέσπιση ακόμα αυστηρότερων δεικτών κεφαλαιακής επάρκεια αλλά και η θέσπιση νέων διαδικασιών δυναμικής παρακολούθησης των αναγκών ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι κρίσεις των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, τόσο των εθνικών όσο και του παγκοσμίου συνολικά, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς είναι έντονη η προσπάθεια να μοντελοποιηθεί η συμπεριφορά τους, τόσο για λόγους πρόβλεψης της ίδιας της κρίσης αλλά και των συνεπειών της. Στο παρόν κείμενο αναλύεται η έρευνά μας σχετικά με ένα ολοκληρωμένο σύστημα προσομοίωσης της λειτουργίας της οικονομίας. Το μοντέλο αυτό κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας υφιστάμενα οικονομικά και οικονομετρικά μοντέλα, τα οποία τροποποιήθκαν κατάλληλα έτσι ώστε να λειτουργούν ταυτόχρονα σε ένα συνολικό σύστημα προσομοιώσεων. Ο στόχος του συστήματος αυτού είναι να μπορεί να υλοποιεί παραμετρικές προσομοιώσεις της οικονομίας μιας χώρας και να παράγει συμπεράσματα αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη.