Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observados

Abstract

Agradeço ao Prof. Eduardo F. Costa pela oportunidade de desenvolver este projeto sob sua supervisão, além de toda atenção despendida a mim, tanto para questões pessoais quanto para questões profissionais. Obrigado pela amizade e pelo entusiasmò a pesquisa. A Daiane Bortolin e ao Breno Caetano pela amizade e pela participação neste trabalho, e aos meus amigos do grupo de pesquisa, além dos professores do Instituto de Ciências Matemática e de Computação da Universidade de São Paulo que me proporcionaram amizade e ensinamento. A minha família, principais incentivadores na busca de meus sonhos e meu amparo nos momentos de dificuldade.

Controlador dinâmico para o problema linear quadrático com saltos não observados

“…Esse tipo de método já foi estudado com alguns resultados obtidos pelo nosso grupo de pesquisa para controladores estáticos, ou seja, as matrizes A c , B c e C c são nulas (SILVA, 2012).…”

“…Além das duas hibridizações simples entre o AG e MG, propusemos um terceiro método inspirado na abordagem em (SILVA, 2012). Como explicado na Seção 6.2, ideia consiste em modificar o AG apresentado no Capítulo 3 para que inicie com uma população inicial bastante apta para o "problema auxiliar", e que vai sendo alterada gradativamente, uma vez que, recapitulando, a proposta com o AGE, é inicializarmos o método a partir de variáveis de salto observáveis, e aos poucos diminuirmos a certeza com relação à observação de tais variáveis até atingirmos o cenário sem observação.…”