Agents' Preferences, the Equity Premium, and the Consumption-Saving Trade-Off: An Application to French Data

Épaulard, Anne; Pommeret, Aude

doi:10.2139/ssrn.879862

SSRN Journal

2001

DOI: 10.2139/ssrn.879862

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Agents' Preferences, the Equity Premium, and the Consumption-Saving Trade-Off: An Application to French Data

Anne Épaulard

Aude Pommeret

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L'énigme de la prime de risque : une application aux données françaises

Épaulard¹,

Pommeret²

2001

Revue d'Économie Politique

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Résumé Cet article est essentiellement empirique. Il a pour objectif de mesurer la prime de risque sur les actions françaises (1960-1992) et d’évaluer, à l’aide de calibrages et d’estimations économétriques, dans quelle mesure les modèles théoriques fondés sur différentes représentations des préférences des agents permettent de l’expliquer. On envisage successivement le cas où les préférences des agents sont récursives, le cas où l’utilité instantanée des agents dépend des habitudes de consommation et le cas où les préférences des agents sont interdépendantes.

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L'énigme de la prime de risque : une application aux données françaises

Épaulard¹,

Pommeret²

2001

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