A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso

Oliveira, Daiane de; Santos, Daiane Rodrigues dos; Santos, Daiane Rodrigues dos

doi:10.34117/bjdv6n1-033

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“…A teoria de valores extremos (TVE) desempenha um papel fundamental em estudos relacionados a medições físicas, em que é aplicada com a finalidade de descrever o comportamento de eventos raros e tem sido aplicada com sucesso no tratamento estatístico de dados meteorológicos, tais como precipitações máximas, temperaturas mínimas, ventos máximos, entre outros (BEIJO; AVELAR, 2010;MARTINS et al, 2020;OLIVEIRA et al, 2020;YUAN et al, 2018, BUTTURI-GOMES et al, 2019.…”

Section: Introductionunclassified

Analise Probabilística Da Velocidade Máxima Do Vento Em Uruguaiana-Rs, Brasil / Probabilistic Analysis of Maximum Wind Speed in Uruguayan-Rs, Brazil

Ananias

Martins

Reis

et al. 2020

BJD

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Depending on the speed, the wind has beneficial potential in the pollination of plants, in the generation of energy, in the maintenance of temperature, but when it exceeds a certain level it becomes dangerous and destructive, and can cause damage to buildings, plantations and navigation. The theory of extreme values plays a key role in modeling events associated with very small probabilities or rare events. Probabilistic models based on this theory aim to predict, from a set of maximum values of an environmental process recorded in a relatively short period of time, the maximum values expected in a longer period of time, which for the specific case of wind, is of great utility, for example, in the choice of the cultivar to be sown. This work consisted in adjusting the generalized distribution of extreme values (GVE) to the maximum monthly wind speed data recorded over a period of 54 years (1961 to 1983 and 1989 to 2015) in Uruguaiana, State of Rio Grande do Sul. The adjustment to the data was evaluated through the Kolmogorov-Smirnov test. The generalized distribution of extreme values with their parameters estimated by the maximum likelihood method presented a satisfactory adjustment to the data.

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Section: Introductionunclassified

Analise Probabilística Da Velocidade Máxima Do Vento Em Uruguaiana-Rs, Brasil / Probabilistic Analysis of Maximum Wind Speed in Uruguayan-Rs, Brazil

Ananias

Martins

Reis

et al. 2020

BJD

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“…O ES fornece uma melhor informação do risco potencial, pois considera toda a cauda da distribuição de probabilidade a partir do limiar, o que é um elemento fundamental para uma entidade determinar a compensação que ela exige para assumir o risco (Bargès et al, 2009). Afinal, espera-se que, para assumir o risco de extremos, as entidades procurem uma compensação maior (Oliveira & Carvalho, 2020).…”

Section: Expected Shortfall (Es)unclassified

“…No Brasil, métricas alternativas ao VaR têm sido muito utilizadas em diferentes contextos: para a estimação ótima do prêmio atuarialmente justo de resseguro (Oliveira & Carvalho, 2020), no controle do risco assumido por regimes previdenciários oriundo da alocação ótima de investimentos em ativos garantidores das provisões técnicas (Damasceno & Carvalho, 2021), além de ser utilizado em abordagens quantitativas em testes de estresse (Sanguino & Carvalho, 2022).…”

Section: Expected Shortfall (Es)unclassified

“…Já evidenciar o item 5 -demonstrativo dos valores em risco, caso o limiar estabelecido pelo valor médio do passivo adicionado do ajuste de risco, seja excedido (ES) -tem como objetivo informar qual o valor esperado da perda inesperada, caso os sinistros incorridos superem o passivo provisionado pela companhia. Com isso, seria fornecida uma medida de risco relacionada à exposição da entidade em caso de materialização de casos extremos, cujos recursos financeiros são associados à prababilidade de ruína (Oliveira & Carvalho, 2020).…”

Section: Relação Com O Passivo De Sinistros Incorridosunclassified

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IFRS 17: mensuração estocástica do ajuste de risco e evidenciação em notas explicativas

Carvalho

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Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham em integridade." -Provérbios de Salomão. Capítulo 2, versos 6 e 7.Deus, obrigado por sua misericórdia e bondade para comigo, expressos na vida, morte e ressurreição de seu filho, Jesus. Sem Sua graça e favor, chegar a conclusão desta dissertação jamais seria possível. Que eu seja sempre achado digno de tamanho amor. Tudo que sou e faço é para Sua honra e glória, Senhor.De todo meu coração, agradeço aos meus pais, Dulcinéia e Dalcide (in memoriam), por todo amor, carinho, cuidado, atenção, provisão e conselho que sempre encontrei neles ao longo da vida. Obrigado por plantarem tantas sementes em mim, que hoje começam a frutificar. Vocês sempre me incentivaram a ser estudioso e a ser uma pessoa sonhadora. Com vocês aprendi que nada é impossível tendo fé e disposição para trabalhar. Obrigado por serem os melhores pais que eu poderia ter! Eu amo vocês. Giovanna (Gio), minha vida, obrigado por ser a melhor esposa que eu poderia ter. Sem o seu amor, cuidado, carinho e suporte eu não teria conseguido chegar até aqui. Nos momentos em que eu quis desistir você me fez voltar a acreditar que tudo daria certo. Muito obrigado por ser a minha melhor amiga, confidente e incentivadora. Obrigado pela sua paciência comigo durante os períodos finais para entrega deste trabalho e por compreender tão amorosamente os momentos que precisei me ausentar para me dedicar a este projeto. É um presente de Deus poder construir a vida junto com você. Te amo mais do que consigo expressar, momoi! Agradeço a minha avó, Odília (in memoriam), por todo amor e cuidado que sempre teve comigo. Obrigado por ter criado seus netos como filhos, para que seus filhos pudessem trabalhar. Obrigado por ter feito tantos sacrifícios para que hoje possamos ter uma vida melhor. "Tem que estudar muito mesmo, filho", era o que ela sempre me dizia.Agradeço aos meus sogros Adriana (Dri) e Marcelo (Celinho) pelo amor e apoio incondicional. Agradeço também aos meus novos avós (pois assim considero os avós da minha esposa): Olívia (Dona Lilla) e José Bezerra (Feffo). Obrigado por serem tão gentis e generosos comigo. Amo todos vocês.Sou grato também ao querido amigo e professor Dr. João Vinícius de França Carvalho. Não só pela orientação durante esse período do mestrado, mas por ter acreditado no projeto de pesquisa na época da graduação e ter aceito orientar meu trabalho de conclusão de curso àquela época. Como o projeto já havia sofrido várias rejeições, aquele gesto de disposição me marcou. Professor, com você aprendi muito além de teorias e técnicas, aprendi que fazer pesquisa e ciência é muito divertido! Obrigado por ser sempre tão gentil, compreensivo e divertido (e por compartilhar o gosto musical pelo Jazz!).Por fim, agradeço ao apoio que recebi das empresas em que trabalhei enquanto cursava o mestrado. À KPMG, na pessoa do Joel Garcia, agradeço pelo incentivo e flexibilidade fornecida quando do ingres...

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A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso

Abstract: A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso Using the extreme value theory in the financial area: a case study

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