A new approach to identify the structural order of par (p) models

Abstract

ABSTRACT. The periodic autoregressive model, a particular structure of the Box & Jenkins family, denoted by PAR ( p), is employed to model the series of hydrological streamflow used for estimating the operational costs of the Brazilian hydro-thermal optimal dispatch. Recently, some aspects of this approach began to be studied and several researches on this topic are being developed. This paper focuses on the identification stage of the orders p of these models. Nowadays, the identification is based on evaluating the significance of the coefficients of the partial autocorrelation function (PACF), based on the asymptotic results of Quenouille. The purpose of this study is on the application of the computer-intensive Bootstrap technique to estimate the significance of such coefficients. The results show that identification via Bootstrap is considerably more parsimonious, leading to the identification of lower orders in most cases and corroborating some points raised in previous studies on the traditional approach.

Simulation of time series using periodic gamma autoregressive models

“…Oliveira and Souza () focus on the identification of the orders of PAR(p) model using bootstrap technique. Oliveira et al.…”

Modelos autorregressivos periódicos para previsão e geração de séries de vazões médias mensais

“…Bentarzi et al (2008) consideraram uma adapta-cão do critério de densidade preditiva, via abordagem bayesiana, para o problema de seleção da ordem dos modelos PAR. Além destes métodos, outros critérios para identificação da ordem são o critério de informação bayesiano (Schwarz, 1978), o método de Bootstrap (Oliveira, 2011), entre outros.…”

A Estocasticidade Associada Ao Setor Elétrico Brasileiro E Uma Nova Abordagem Para a Geração De Afluências via Modelos Períódicos Gama

“…Basicamente, esses trabalhos podem ser divididos em três grandes grupos: (a) trabalhos que discutem a metodologia; (b) trabalhos que utilizam o PAR(p) para comparar com um método "concorrente" e, (c) trabalhos que utilizam tal modelo como subsídio para discussões sobre o processo de otimização. Entre eles podem ser citados: ( (Souza, et al, 2012); (Oliveira & Souza, 2011) (Ferreira, et al, 2012); (Marien, 2001); (Maceira & Damázio, 2004) (Maceira, et al, 2005); (Pereira, 2011); (Campos, 2010); (Ballini, et al, 1997); (Lima & Lall, 2010); (Sarnaglia, et al, 2008); (Vieira, et al, 1998); (Penna, 2009); (Shapiro, et al, 2012)) (Quadro 3.1).…”

“…Tal intervalo é uma aproximação elaborada por (Bartlett, 1946) e foi abordada por (Neto & Souza, 1996), o qual definiu um processo quase ruído branco para processos identificados por essa aproximação. Em 2011, (Oliveira & Souza, 2011) levantaram esse problema para o caso de modelos periódicos autorregressivos.…”

“…Como por exemplo, o critério de identificação "D-E". Como já observado em (Oliveira & Souza, 2011), critérios mais parcimoniosos na identificação da ordem, podem gerar cenários tão bons quanto modelos com ordens elevadas. Ainda, a justificativa dada por (CEPEL, 2011a) de que ordens maiores são mais capazes de capturar longos períodos de chuva e/ou seca, parece não ser válida, uma vez que, como demonstrado em (Oliveira & Souza, 2011), modelos mais parcimoniosos não violam os testes de sequências positivas ou negativas.…”