A casual VARMA model analysis with an application to Canadian money and income data

Kim, Won-Cheol; Ro, kong-Kyun

doi:10.1080/00036848800000122

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The Case Of Bivariate Money and Income Relationship In C1

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1990

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“…Using this data set, Hsiao (1979) concluded that there is a feedback between M1 and Y, and that there exists a unidirectional causality from Y to M2. Kim and Ro (1988) used a causal vector autoregressive moving average model, and obtained the same results.…”

Section: The Case Of Bivariate Money and Income Relationship In Cmentioning

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Measuring the strength of cointegration and Granger-causality

Atukeren¹

2005

Applied Economics

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Section: The Case Of Bivariate Money and Income Relationship In Cmentioning

confidence: 61%

“…Lütkepohl (1982) and Penm & Terrell (1984) took first differences of the log-levels. Kim and Ro (1988) conducted their analyses on the log-levels of the variables.…”

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