Instabilidade dos retornos e liquidez durante a pandemia de Covid-19: evidências do mercado de ações brasileiro
Anderson Dias Brito
Abstract:Propósito: Este estudo teve como objetivo analisar o impacto da liquidez na volatilidade do mercado de ações brasileiro, considerando os efeitos decorrentes da pandemia de COVID-19.Design/metodologia/abordagem: A amostra para esta pesquisa consistiu no IBOVESPA e nos índices setoriais da B3. A análise abrange o período de 2 de janeiro de 2019 a 11 de julho de 2021. As estimativas foram realizadas usando o método de alternância de regime de Markov de dois regimes.Resultados: Os resultados mostram que a liquidez… Show more
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