Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

Cavalcanti, Marco A. F. H.

doi:10.1590/s1413-80502010000200008

Cited by 16 publications

(12 citation statements)

References 31 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…According to Cavalcanti (2010), it was from the classic article "Macroeconomics and Reality" by Sims (1980) that this methodology has gained prominence spreading rapidly among economists.…”

Section: Vector Autoregression Models (Var)mentioning

confidence: 99%

“…Cavalcanti (2010), in turn, adds that VAR enables to estimate the effect of a given shock on a variable over other variables. Mayorga et al (2007) illustrates the Autoregressive model in matrix form as in Equation (2):…”

Section: Vector Autoregression Models (Var)mentioning

confidence: 99%

“…The works of Barros (1990), Margarido, Turolla and Fernandes (2001), Weydmann and Seabra (2006), Mayorga (2007), Belk, Orth and Setzer (2010), Hassouneh, Serra and Gil (2010), Cavalcanti (2010), Fernandes et al (2010), Viana et al (2010), Figueiredo (2010), Wolf andNeto (2011), andHassouneh et al (2012) have studied the price transmission elasticity between different market levels.…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

See 2 more Smart Citations

Chicken Price Transmission Elasticity in São Paulo State Market

Corrêa

Ribeiro

Carvalho

et al. 2017

HOLOS

View full text Add to dashboard Cite

After implementation of the Real Plan in July 1994 by the Brazilian government, the industrial chicken was established in consumer preference causing change in their spending habits. This change was attributed in great part due to their affordability to the consumer. This article aims to analyze the price transmission elasticity of poultry in the state of São Paulo market and identify which market level focuses on the greatest power of pricing, either at the producer level, wholesale and retail. By studying São Paulo’s poultry market, we intend to provide information to support decision making by managers of the production chain. Furthermore, São Paulo is the largest poultry consumer market in the country. Therefore, it is used in the treatment of poultry price data at the producer level, wholesale and retail the econometric model of Vector Autoregressive (VAR). The results found by analyzing the variance decomposition of forecast errors demonstrate that the producer has a high power setting of prices of poultry in the São Paulo’s market, having direct influence on the formation of prices both at wholesale as well as retail.

show abstract

“…According to Cavalcanti (2010), it was from the classic article "Macroeconomics and Reality" by Sims (1980) that this methodology has gained prominence spreading rapidly among economists.…”

Section: Vector Autoregression Models (Var)mentioning

confidence: 99%

Section: Vector Autoregression Models (Var)mentioning

confidence: 99%

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

See 1 more Smart Citation

Chicken Price Transmission Elasticity in São Paulo State Market

Corrêa

Ribeiro

Carvalho

et al. 2017

HOLOS

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…em que é um vetor (݊ × 1) de variáveis, é um vetor (݊ × 1) de termos de intercepto, (݆ = 1, … , ‫)‬ representa uma matriz (݊ × ݊) com os parâmetros das variáveis defasadas e é um vetor (݊ × 1) de termos de erro do tipo "ruído branco", não correlacionados com os regressores, mas podendo ser correlacionados contemporaneamente. (BUENO, 2008;CAVALCANTI, 2010).…”

Section: Modelo Autorregressivo Vetorial (Var) 104unclassified

Determinantes da disponibilidade de crédito de longo prazo no Brasil: uma análise da linha Finem do BNDES

Menegário¹

View full text Add to dashboard Cite

Santos, pela inestimável ajuda nos assuntos referentes ao relacionamento com a empresa. Aos funcionários da Agência Empresarial Piracicaba, pela maneira cordial com que me acolheram, sempre dispostos a ajudar no que fosse preciso. Ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pela disponibilização de dados, sem os quais este estudo não se concretizaria. Aos funcionários do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, da ESALQ/USP e, em especial, a Maria Aparecida Maielli Travalini, pois sem sua ajuda não teria ultrapassado os muitos obstáculos que surgiram pelo caminho. A Arlete, Maria Ivone, Nataly, Neide e Zilma, não somente por seu cuidado com as pessoas e instalações do Departamento como também pelos poucos momentos de descontração nos intervalos dos estudos.

show abstract

“…Dessa forma, segundo o autor, faz-se com que a primeira variável não seja afetada contemporaneamente por quaisquer das demais, a segunda seja afetada apenas pela primeira, a terceira seja afetada pelas primeiras duas, e assim por diante. Cavalcanti (2010) …”

Section: Equações E Dados Utilizadosunclassified

Análise da questão ambiental no âmbito do comércio internacional brasileiro

Sbarai¹

View full text Add to dashboard Cite

Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

Cited by 16 publications

References 31 publications

Chicken Price Transmission Elasticity in São Paulo State Market

Chicken Price Transmission Elasticity in São Paulo State Market

Determinantes da disponibilidade de crédito de longo prazo no Brasil: uma análise da linha Finem do BNDES

Análise da questão ambiental no âmbito do comércio internacional brasileiro

Contact Info

Product

Resources

About