2017
DOI: 10.1590/1413.2311.036.61349 View full text |Buy / Rent full text
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Abstract: RESUMO O artigo teve como objetivo explicar as causas dos desvios dos preços de ações em relação aos fundamentos a partir de variáveis analisadas por meio de modelos tradicionais de apreçamento de ativos, buscando explicar os desequilíbrios a partir da inclusão de um índice de liquidez. A partir de aplicações e modificações de modelos multifatoriais clássicos, foi verificada a eficácia desses modelos no Brasil. As carteiras de ativos foram formadas a partir de retorno, valor de mercado, razão Patrimônio Líquid… Show more

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