Administración De Riesgos Mediante La Teoría De Riesgos Extremos

Abstract

Resumen En este trabajo se ofrece una medición empírica del Valor en Riesgo (VaR) utilizando la teoría de eventos extremos (EVT) , teoría originalmente desarrollada en el ámbito asegurador y que recientemente está siendo utilizada como una medida de administración de riesgos. Se presentan dos aproximaciones empíricas para demostrar que la EVT no solo puede usarse para eventos catastróficos, como es normalmente empleada, sino también en la administración de riesgos de un portafolio de inversiones y la medición de los riesgos de las colas de una cartera de seguros.