A relação entre os preços de açúcar nos mercados doméstico e internacional.

Silveira, André Mascia

doi:10.11606/d.11.2004.tde-06102004-173413

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“…Convém remontar à literatura revisada conquanto essa relação inelástica também foi encontrada por Silveira (2004), mas com percentuais distintos (1% no preço do contrato de açúcar da Csce/Nybot implica em uma variação de 0,62% no preço doméstico; 1% no preço do contrato de açúcar da Liffe implica em uma variação de 0,18% no preço doméstico). Também não se observou efeito causal considerável do preço doméstico para o preço das bolsas internacionais, e as influências das cotações dos contratos futuros da Csce/Nybot e da Liffe sobre o preço doméstico foram pequenas.…”

Section: Análise De Resultadosunclassified

“…A relação entre os preços de açúcar nos mercados doméstico (representados pelos preços de São Paulo) e internacional (cotações das bolsas de Nova York -Nybot; e Londres -Liffe) foi o escopo de Silveira (2004). Também utilizando uma robusta abordagem econométrica para o estudo da transmissão de preços (integração de séries temporais), seus resultados mostraram que 1% no preço do contrato de açúcar da Csce/Nybot implica em uma variação de 0,62% no preço doméstico (após seis semanas); para o contrato de açúcar da Liffe uma variação de 1% no preço implica em variação de 0,18% no preço doméstico (após três semanas).…”

Section: Revisão De Literaturaunclassified

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Análise da elasticidade da transmissão dos preços internacionais do açúcar para os preços no Brasil: uma aplicação do Modelo Estrutural

Margarido

Assis²,

Calvo

2018

REDES

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Este trabalho objetiva determinar e analisar a elasticidade espacial (ou horizontal) de transmissão de preços entre os preços internacionais do açúcar e o preço médio recebido pelo exportador brasileiro de açúcar, por meio do Modelo Estrutural, entre janeiro de 2004 e novembro de 2015. Como corolário, variações de 1% no preço internacional do açúcar são transmitidas para o preço médio recebido pelos exportadores brasileiros de açúcar com magnitude de 0,3%, em média, configurando relação inelástica entre as duas variáveis e, por consequência, a não ocorrência da Lei do Preço Único. Logo, existem mecanismos nesse mercado que estão impedindo o pleno funcionamento do processo de arbitragem. Tal fato não é incomum haja vista ser o açúcar um dos produtos mais protegidos comercialmente e que sofre muitas interferências.

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Section: Análise De Resultadosunclassified

Section: Revisão De Literaturaunclassified

Análise da elasticidade da transmissão dos preços internacionais do açúcar para os preços no Brasil: uma aplicação do Modelo Estrutural

Margarido

Assis²,

Calvo

2018

REDES

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“…Segundo Silveira (2004), tais estudos contribuem para a formulação de políticas governamentais e para a tomada de decisão dos agentes acerca da produção e da comercialização.…”

Section: Introductionunclassified

Interdependência dos preços do milho no sul brasileiro

Sousa

Braga

Cunha

2010

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Este artigo objetiva verificar a relação entre os preços do milho nosestados do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, buscando testar se aLei do Preço Único prevaleceu nesses mercados, no período de outubro de 2002 amarço de 2009. Utilizaram-se dados mensais provenientes do Centro de EstudosAvançados em Economia Aplicada (CEPEA), da ESALQ / USP. Os métodos empregadoscompreendem os testes de raiz unitária e de cointegração de Johansen,estimação da função impulso-resposta, decomposição da variância dos erros deprevisão, estimação do modelo vetorial de correção de erro (VEC). Os resultadosmostraram que a Lei do Preço Único não foi perfeitamente verificada nos mercadosregionais de milho analisados, quando foram impostas restrições ao coeficiente de relacionamento de longo prazo.

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“…Neste sentido, Silveira (2004) acrescenta que especificamente o mercado da commodity açúcar, caracteriza-se por uma demanda dependente do crescimento vegetativo, considerandose as variáveis "variação do consumo direto", "renda interna" e "crescimento do mercado interno" como protagonistas causais do consumo indireto.…”

Section: Fatores De Formação Do Preço Das Commoditiesunclassified

Ciclos e previsão cíclica dos preços das commodities: um modelo de indicador antecedente para a commodity açúcar

Martins¹,

Martinelli²

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Resumo: Nos últimos 20 anos tem ocorrido um interesse crescente no comportamento do preço de commodities devido a mudanças no padrão da demanda mundial e o crescimento dos mercados futuros de commodities como instrumento para gestão de portfólios na indústria. A fim de reduzir risco e assegurar preços, os agentes de mercado empregam diferentes estratégias de hedging baseadas no em mercados futuros, sendo imprescindível o uso de modelos de previsão. Neste contexto, o objetivo deste artigo é construir um modelo de previsão para preços à vista de commodities agrícolas com base em um modelo hierárquico. Um primeiro modelo de espaço de estados é ajustado de forma a identificar tendências das séries. Os resultados obtidos são então corrigidos através de redes neurais. Para analisar o comportamento do modelo foram consideradas commodities: soja, álcool e açúcar. Os resultados sugerem que o modelo pode ser uma ferramenta útil para entender os mercados e para previsão de preços de curto prazo. Palavras Chave: Commodities agrícolas. Mercados Futuros. Redes Neurais. Modelos híbridos. Previsão. Abstract: Last two decades have seen a considerable interest in commodities price behavior as a result of demand pattern changes and the growth of commodities futures markets as a tool to portfolio management in industry. In order to reduce risk and assure prices, agents use different hedging strategies based on futures markets. In this sense forecast models are essential. This paper proposes a mathematical model to agricultural commodity prices forecasting. A hierarchical model is presented. A state space model is considered to identify trends or to describe the structure of the stochastic process. This model is adjusted through a neural network. To analyze the model three commodities were considered: soybeans, alcohol and sugar. The results suggest that this model can be a useful tool to understand markets and to short term forecast.

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A relação entre os preços de açúcar nos mercados doméstico e internacional.

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Análise da elasticidade da transmissão dos preços internacionais do açúcar para os preços no Brasil: uma aplicação do Modelo Estrutural

Análise da elasticidade da transmissão dos preços internacionais do açúcar para os preços no Brasil: uma aplicação do Modelo Estrutural

Interdependência dos preços do milho no sul brasileiro

Ciclos e previsão cíclica dos preços das commodities: um modelo de indicador antecedente para a commodity açúcar

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