Abstract:O objetivo desta pesquisa é verificar a relação entre as variáveis macroeconômicas e o índice Ibovespa, no período de janeiro de 2000 a fevereiro de 2019. Para tanto, utiliza-se como metodologia a estimação de um modelo Vetor de Correção de Erros (VEC), a função impulso resposta e o teste de causalidade de Granger. Os resultados mostram que a taxa básica de juros está negativamente associada com o Ibovespa e possui causalidade no sentido de Granger, com um nível de significância de 10%, assim como uma relação … Show more
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