2010
DOI: 10.1590/s1413-80502010000100002
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Abstract: Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras. Considerando alguns casos especiais dos modelos SV usamos algoritmos de Monte Carlo em Cadeias de Markov e o software WinBugs para obter sumários a posteriori para as diferentes formas de modelos SV. Introduzimos algumas técnicas Bayesianas de discriminação para a escolha do melhor modelo a ser usado para estimar a… Show more

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“…Em Barossi-Filho et al (2010), os autores analisaram a série histórica do índice IBOVESPA, durante o período de julho de 1994 até fevereiro de 2008. Eles propuseram alguns modelos para o log do retorno deste índice em que o método de estimação utilizado foi a inferência bayesiana, uma vez que os modelos propostos apresentam uma função de verossimilhança muito complexa para que pudessem ser utilizadas técnicas de estatísticas clássicas usuais.…”
Section: Inferência Bayesianaunclassified
“…Em Barossi-Filho et al (2010), os autores analisaram a série histórica do índice IBOVESPA, durante o período de julho de 1994 até fevereiro de 2008. Eles propuseram alguns modelos para o log do retorno deste índice em que o método de estimação utilizado foi a inferência bayesiana, uma vez que os modelos propostos apresentam uma função de verossimilhança muito complexa para que pudessem ser utilizadas técnicas de estatísticas clássicas usuais.…”
Section: Inferência Bayesianaunclassified