Modelos de cointegração com um ou dois limiares: uma aplicação para o preço do frango inteiro resfriado em mercados atacadistas no Brasil

Mattos, Leonardo Bornacki de; Lima, João Eustáquio de; Lírio, Viviani Silva; Campos, Antônio Carvalho

doi:10.1590/s0103-20032010000400005

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“…MATTOS et al (2011) point out that, among all the models developed from the techniques of cointegration, vector error correction models (VEC) have been widely used. The authors emphasize that as the price adjustments that are induced by deviations from the longterm equilibrium can be considered as a linear function of such a deviation, the same very small deviations would lead to an adjustment process in each market.…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Transaction costs in beans market in Brazil

Assunção

Wander

2015

Cienc. Rural

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This paper aimed to evaluate the presence of transaction costs in the beans market in Brazil. Therefore, threshold autoregressive (TAR) models were used to check cointegration and the existence of transaction costs in the Brazilian beans market. The results confirmed the presence of transactioncosts in the beans market, which are mainly related to the freight component of production, since the markets are often far away from the producing regions.

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Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Transaction costs in beans market in Brazil

Assunção

Wander

2015

Cienc. Rural

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Integração de preços nas principais praças de comercialização do milho em grão no Brasil

Silva

Cunha

Wander

2019

Rev.Eco.Centro-Oeste

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O objetivo deste estudo foi analisar a integração de preços no mercado brasileiro de milho em grão, considerando os custos de transação. Foram analisados preços diários do milho em grão no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2016, nos mercados físicos de Sorriso (MT), Dourados (MS), Paranaguá e Cascavel (PR), Rio Verde (GO), Passo Fundo (RS), Triângulo Mineiro (MG) e Campinas (SP). São regiões de maior dinâmica na comercialização do grão no País. A metodologia consistiu no teste de raiz unitária, cointegração de Johansen, estimação do modelo vetorial de correção de erro com threshold (TVEC) dois regimes. Os resultados indicam que Campinas possui uma relação de equilíbrio de longo prazo com os demais mercados e a estimação do modelo TVEC confirma a presença de um threshold. Nos regimes Down, onde a maior parte da porcentagem da amostra se encontra, as variações de preços ocorridas em Campinas afetaram os preços de Dourados e Triangulo Mineiro somente no curto prazo, ou seja, variações de preços passados. Nos regimes Up as variações de preços em Campinas afetaram em curto e em longo prazo os demais mercados físicos. Além disso, os parâmetros threshold, indicam a existência de custos de transação nas inter-relações entre os preços. De modo que um choque de preços resultado por excesso de demanda em Campinas, por exemplo, superior a 1,22%; 1,45%; 1,26%; 0,9%; 1,27%; 1,03% e 1,39% promovem um ajustamento de preços em Cascavel, Dourados, Paranaguá, Passo Fundo, Rio Verde, Sorriso e Triângulo Mineiro, respectivamente.

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Transmissão assimétrica de preços: análise para o produtor de soja brasileiro de 2011/2017

Presotto¹,

Freitas²,

Oliveira³

2023

R. G. Secr.

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A comercialização da soja é difundida pelo mundo e com isto espera-se que entre os mercados haja transmissão de preços. Na presença de falhas de mercado, como por exemplo, o poder de mercado, assimetria de informações e custos de ajustamentos, a Assimetria de Transmissão de Preços (ATP) pode revelar-se como um comportamento entre mercados, em que um agente se beneficia em função de um aumento de bem-estar próprio frente a outro nível de mercado. O artigo busca investigar o processo de transmissão de preços espacial entre o mercado internacional para o produtor de soja brasileiro, sobretudo, testando a hipótese de presença de ATP, com o enfoque voltado as oscilações de preços sofridas pelo produtor de soja nacional. A metodologia de dados em painel mostrou-se eficiente para diagnosticar a conjuntura estrutural do processo de transmissão de preços. Os resultados apontam para a presença de ATP no longo prazo, sendo possível diagnosticar a presença de simetria de impacto contemporâneo no curto prazo. Por fim, conhecer o processo de transmissão de preços entre mercados é de fundamental importância para o produtor de soja nacional, visto que, o mesmo pode se antever a prováveis movimentos de preços, diminuído o risco na comercialização da sua produção.

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Modelos de cointegração com um ou dois limiares: uma aplicação para o preço do frango inteiro resfriado em mercados atacadistas no Brasil

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Transaction costs in beans market in Brazil

Transaction costs in beans market in Brazil

Integração de preços nas principais praças de comercialização do milho em grão no Brasil

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